Fx - خيارات إلى الأمام دلتا

الفوركس الإغريق والاستراتيجيات. المستثمرين والتجار المهتمين في سوق الصرف الأجنبي لديها مجموعة متنوعة من المنتجات التي يمكن اختيار الخيارات التي ترتبط عادة مع سوق الأسهم يمكن تطبيقها أيضا في سوق الفوركس هذه المادة سوف تشرح بإيجاز ما هي خيارات الفوركس هي ، وتقديم مقدمة لكيفية استخدام الإغريق المختلفة لتحديد المخاطر وتقييم مواقف الوظائف لأكثر من ذلك، راجع استخدام الإغريق لفهم الخيارات توتوريال مقدمة إلى خيارات Griks. Forex توفر خيارات الفوركس التعرض لحركات معدل في بعض من أكثر كما هو الحال مع الخيارات الأخرى، يتم استخدام خيارات الفوركس من قبل التجار للحد من المخاطر وزيادة الربح المحتملين يمكن للمتداولين الاختيار بين الخيارات التقليدية لوضع المكالمة، أو خيار تداول دفع واحد سبوت الخيارات التقليدية إعطاء المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء خيار من البائع في وقت مسبق السعر والوقت المحدودان الخيارات التقليدية عموما أقل من أقساط سبوت خيارات سبوت تسمح للمتداولين بتخمين نشاط السعر لتاريخ محدد في المستقبل إذا كان التاجر صحيحا فإنه سوف يحصل على تعويضات نقدية كل من الخيارات التقليدية و سبوت تحمل قسطا - التكلفة الإجمالية للخيار. واحد من تقنيات التحليل الأساسية المستخدمة في تداول الخيارات - سواء للأسهم والعقود الآجلة أو الفوركس - هو القياسات الإغريق من المخاطر التي ينطوي عليها عقد الخيارات فيما يتعلق ببعض المتغيرات الأساسية لمزيد من المعلومات، انظر الحصول على أن تعرف الإغريق. دلتا - الحساسية إلى الكامنة s السعر دلتا، الخيارات الأكثر شعبية اليونانية، يقيس حساسية سعر الخيار s بالنسبة للتغيرات في سعر الأصول الأساسية لها، وعدد من النقاط التي من المتوقع أن سعر الخيار ل التحرك لكل تغيير نقطة واحدة في السوق الكامنة دلتا مهم لأنه يوفر مؤشرا لكيفية تغير قيمة الخيار فيما يتعلق بالتذبذب السعري في افتراض أن جميع المتغيرات الأخرى لا تزال هي نفسها. وعادة ما تظهر ديلتا كقيمة عددية بين 0 0 و 1 0 لخيارات الاتصال و 0 0 و -1 0 لخيارات وضع وبعبارة أخرى، سوف دلتا الخيار يكون دائما إيجابية للمكالمات والسلبية لوضع يضع وتجدر الإشارة إلى أن قيم دلتا يمكن أيضا أن تمثل كأرقام كاملة بين 0 0 و 100 لخيارات الاتصال و 0 0 إلى -100 لخيارات وضع بدلا من استخدام الكسور العشرية خيارات الاتصال التي هي خارج - the-المال سوف يكون دلتا القيم تقترب 0 0 في-- في-- المال خيارات الدعوة سيكون دلتا القيم التي هي قريبة من 1 0 للحصول على القراءة ذات الصلة، انظر استخدام خيارات أدوات التجارة-- تبادل العملات الأجنبية سبوت. فيغا - التقلب هو قياس للمقدار والسرعة التي يتحرك بها السعر صعودا وهبوطا، وكثيرا ما يعتمد على التغيرات في أعلى وأدنى الأسعار التاريخية الأخيرة في أداة التداول، مثل زوج العملات فيغا اليونانية الوحيدة التي لا يمثلها a غر إيك إلكتروني، يقيس حساسية الخيار للتغيرات في تقلب الأصول الأساسية فيغا يمثل المبلغ الذي يتغير سعر الخيار استجابة لتغير واحد في المئة في تقلب السوق الكامنة كلما زاد الوقت الذي لا يزال فيه حتى انتهاء الصلاحية، فإن زيادة التقلبات المتزايدة سوف تؤثر على سعر الخيار. لأن زيادة التقلبات تعني أن الأداة الأساسية هي الأكثر احتمالا لتجربة القيم المتطرفة، فإن ارتفاع التقلب سيؤدي في المقابل إلى زيادة قيمة الخيار، وعلى العكس من ذلك، فإن الانخفاض في التقلب سلبا تؤثر على قيمة الخيار للقراءة ذات الصلة، انظر الخيارات على العقود الآجلة عالم من الأرباح المحتملة. غاما - حساسية ل دلتا غاما يقيس حساسية دلتا ردا على تغيرات الأسعار في الأداة الأساسية يشير غاما كيف دلتا ستتغير نسبة إلى كل 1 تغير الأسعار في الكامنة منذ قيم دلتا تتغير بمعدلات مختلفة، ويستخدم غاما لقياس وتحليل دلتا غا مما يستخدم لتحديد مدى استقرار الخيار دلتا s هو أعلى القيم غاما تشير إلى أن دلتا يمكن أن تتغير بشكل كبير في استجابة لحركات صغيرة حتى في سعر s الأساسية. زيادة غاما مع خيارات تصبح في المال، وتنخفض مع خيارات تصبح في - أو خارج نطاق المال القيم غاما هي أصغر عموما أبعد من تاريخ خيارات انتهاء الصلاحية مع انتهاء الصلاحية أطول هي أقل حساسية للتغيرات دلتا كما نهج انتهاء الصلاحية، وقيم غاما عادة أكبر كما تغيرات دلتا لها تأثير أكثر بالنسبة للقراءة ذات الصلة، انظر المتداول ليب Options. Theta - الحساسية للوقت تسوس ثيتا يقيس الاضمحلال الوقت من خيار - المبلغ النظري الدولار أن خيار يفقد كل يوم مع مرور الوقت، على افتراض أنه لا توجد تغييرات في إما سعر أو تقلب الزيادات ثيتا الأساسية عندما الخيارات هي في المال ثيتا ينخفض ​​عندما تكون الخيارات داخل وخارج المال من المكالمات طويلة وطويلة يضع وعادة ما يكون سلبية ثيتا مكالمات قصيرة وقصيرة يضع واي سيكون لها ثيتا إيجابية على سبيل المقارنة، أداة ق التي لا تتآكل قيمة الوقت، مثل الأسهم، سيكون لها ثيتا. قيمة الخيار يمكن التعبير عن قيمتها الجوهرية وقيمة الوقت القيمة الجوهرية تمثل قيمة الدولار إذا اكتسبت الخيار على الفور هو الفرق بين سعر الإضراب للخيار والسعر الفعلي الفعلي. أما القيمة الزمنية للخيار فهي من ناحية الوقت المتبقي حتى انتهاء الصلاحية وكيفية إغلاق الخيار سعر الإضراب هو السعر الأساسي الكامن في الوقت الذي يحدث فيه انحطاط ثيتا ليس ثابتا حيث يزداد المعدل مع انتهاء الصلاحية لقراءة ذات صلة، انظر إنز أند أوتس أوف سلينغ أوبتيونس. باستخدام الإغريق في استراتيجيات خيارات الفوركس وبالمثل لخيارات الأسهم خيارات الفوركس يمكن أن يكون تستخدم إما لكسب المال أو الحد من المخاطر في الوظائف القائمة توفر خيارات وسيلة لدخول سوق الصرف الأجنبي مع خسائر مخاطر محدودة تقتصر عادة على مبلغ من المال ثا t يمكن أن تكون الزيادة في رأس المال أكبر بكثير من أي خسارة في القيمة، مما يجعل نسبة المخاطر إلى المكافأة إيجابية. كما تستخدم خيارات فوركس للتحوط ضد مراكز الصرف الأجنبي الحالية نظرا لأن خيارات الفوركس تعطي حامل الحق، ولكن ليس الالتزام بشراء أو بيع زوج العملات بسعر صرف محدد والوقت في المستقبل، فإنها يمكن أن تستخدم للحماية من الخسائر المحتملة في المواقع القائمة سواء تاجر طويل أو قصير زوج العملات الأجنبية، يمكن خيارات الفوركس يمكن استخدامها لحماية المتداول من المخاطر، مع إعطاء غرفة الموقف الحالية للتحرك دون الحصول على توقف لمزيد من المعلومات، انظر مخاطر الإزاحة مع الخيارات، العقود الآجلة، وصناديق التحوط. الخط السفلي الإغريق هي أداة هامة لجميع الخيارات التجار، ويمكن أن تكون مفيدة في تحديد وتجنب المخاطر في مواقف الخيارات الفردية أو في خيارات المحافظ الإغريق يمكن تطبيقها في الاستراتيجيات المعقدة التي تنطوي على النمذجة الرياضية، عموما باستخدام البرمجيات ث من خلال منصات التداول أو البائعين الملكية بدلا من ذلك، خيارات الفوركس يمكن للتجار استخدام واحد فقط أو اثنين من اليونانيين لتأكيد قرارات الاستثمار نظرا لتعقيدهم، واليونان يطالبون الصبر والممارسة من أجل تحقيق كامل إمكاناتهم كجزء من الشاملة أوبتيونس ستراتيغي استخدام الإغريق لأي نوع من تحليل الخيارات يمكن أن يساعد التجار على تحديد حساسية الخيار للتغيرات السعر والتذبذب، ولمرور الوقت لمزيد من المعلومات، راجع أساسيات خيارات الشراء. ملاحظة هذه المقالة مقدمة لمتقدمة التداول والمفاهيم، وليس المقصود أن تكون بمثابة دليل شامل لخيارات التداول خيارات معقدة ويجب دراستها جيدا وفهمها قبل الانخراط في أي الصفقات الفعلية أو مواقف التجار والمستثمرين يجب استشارة مستشار مالي وسيط أو غيرها من المهنيين المؤهلين المالية قبل وضع أي تداوالت. 1 مقياس إحصائي لتشتت العائدات لأمن معين أو ما ركيت إندكس التقلب يمكن إما أن يقاس. نعمل الكونجرس الأمريكي مرت في عام 1933 كما القانون المصرفي، الذي يحظر البنوك التجارية من المشاركة في الاستثمار. نونفارم الرواتب يشير إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة من رمز العمل أو اختصار العملة للروبية الهندية إنر، عملة الهند تتكون الروبية من 1. محاولة أولية على أصول شركة مفلسة من مشتر مهتم تختاره الشركة المفلسة من مجموعة من مقدمي العروض. Options استراتيجيات التداول فهم الموقف Delta. Figure 2 افتراضية سب 500 خيارات مكالمة طويلة. في هذه المرحلة، قد تتساءل ما هذه القيم دلتا تقول لك دعونا استخدام المثال التالي للمساعدة في توضيح مفهوم دلتا بسيطة ومعنى هذه القيم إذا كان خيار استدعاء 500 ليرة سورية يحتوي على دلتا قدرها 0 5 لخيار قريب أو عند نقود، فإن خطوة من نقطة واحدة تبلغ قيمتها 250 من العقد الآجل الأساسي ستنتج 0 5 أو 50 تغيير بقيمة 125 في سعر خيار المكالمة قيمة دلتا 0 5، لذلك، يخبرك أنه لكل 250 تغيير في قيمة العقود الآجلة الأساسية، يتغير الخيار في القيمة بنحو 125 إذا كنت طويلة هذا خيار الشراء و سب 500 الآجلة تتحرك صعودا من نقطة واحدة، فإن خيار المكالمة الخاص بك كسب ما يقرب من 125 في القيمة، على افتراض عدم وجود متغيرات أخرى تتغير على المدى القصير نقول تقريبا لأن كما التحركات الأساسية، سوف دلتا تتغير كذلك. على علم أن حيث يزداد الخيار في المال، نهج دلتا 1 00 على المكالمة و 00 1 على وضع في هذه الحالات المتطرفة هناك علاقة واحدة أو واحدة على حدة بين التغيرات في سعر التغييرات الأساسية والتغيرات اللاحقة في سعر الخيار في الواقع، عند قيم دلتا 1 00 و 1 00، يعكس الخيار الكامنة من حيث تغيرات الأسعار. كما نضع في اعتبارنا أن هذا المثال البسيط لا يفترض أي تغيير في متغيرات أخرى مثل التالي. ديلتا يميل إلى الزيادة كما كنت الحصول على أقرب إلى انتهاء فو r بالقرب من أو في المال خيارات. دلتا ليست ثابتة، وهو مفهوم يتعلق غاما قياس المخاطر الأخرى، وهو مقياس لمعدل التغيير دلتا نظرا للتحرك من قبل under. Delta يخضع للتغيير التغييرات المعطاة في التقلبات الضمنية. الخيارات القصيرة مقابل القصير والدلتا كما الانتقال إلى النظر في موقف دلتا، دعونا ننظر أولا في كيف مواقف قصيرة وطويلة تغيير الصورة إلى حد ما أولا، والعلامات السلبية والإيجابية لقيم دلتا المذكورة أعلاه لا أقول القصة الكاملة كما هو مبين في الشكل 3 أدناه، إذا كنت طويلة مكالمة أو وضع هذا هو، قمت بشرائها لفتح هذه المواقف، ثم وضع سيكون دلتا سلبية ودعوة دلتا إيجابية ومع ذلك، فإن موقفنا الفعلي تحديد دلتا من الخيار كما يظهر في محفظتنا لاحظ كيف يتم عكس علامات لوضع قصيرة وقصيرة call. Figure 3 علامات دلتا لخيارات طويلة وقصيرة. سجل دلتا في محفظتك لهذا المنصب سيكون إيجابيا، وليس سلبيا وهذا هو لأن فإن قيمة الموقف سوف تزيد إذا كانت الزيادات الأساسية وبالمثل، إذا كنت قصيرة موقف المكالمة، سترى أن يتم عكس علامة المكالمة القصيرة الآن يكتسب دلتا سلبية، مما يعني أنه إذا كان الارتفاع الأساسي، موقف المكالمة قصيرة سوف تفقد قيمة هذا المفهوم يقودنا إلى موقف دلتا العديد من التعقيدات المشاركة في خيارات التداول هو الحد الأدنى أو القضاء عليها عند تداول الخيارات الاصطناعية لمعرفة المزيد، تحقق من الخيارات الاصطناعية توفير مزايا حقيقية. الوسط دلتا موقف دلتا يمكن أن يفهم من خلال الإشارة إلى فكرة من نسبة التحوط بشكل أساسي، فإن دلتا هي نسبة التحوط لأنها تخبرنا عن عدد عقود الخيارات المطلوبة للتحوط على مركز طويل أو قصير في الأساس. على سبيل المثال، إذا كان خيار المكالمة على مستوى المال له قيمة دلتا تقريبا 0 5 - وهو ما يعني أن هناك فرصة 50 الخيار سوف ينتهي في المال و 50 فرصة انها ستنتهي من المال - ثم هذا الدلتا يخبرنا أنه سوف يستغرق اثنين في المال ج جميع الخيارات للتحوط عقد قصير واحد من الكامنة وبعبارة أخرى، تحتاج اثنين من خيارات المكالمة طويلة للتحوط من العقود الآجلة قصيرة اثنين من خيارات الاتصال طويلة × دلتا من 0 5 موقف دلتا من 0 0، وهو ما يعادل واحد مستقبلية قصيرة الموقف وهذا يعني أن فإن ارتفاع نقطة واحدة في العقود الآجلة 500 ليرة سورية خسارة 250، والتي كنت قصيرة، سيتم تعويضها من نقطة واحدة 2 × 125 250 مكاسب في قيمة خيارين طويلة المكالمة في هذا المثال نقول أننا هي موقف دلتا محايد. من خلال تغيير نسبة المكالمات إلى عدد من المواقف في الكامنة، يمكننا تحويل هذا الموقف دلتا إما إيجابية أو سلبية على سبيل المثال، إذا كنا صعودي، ونحن قد تضيف مكالمة طويلة أخرى، لذلك نحن الآن دلتا إيجابي لأن إستراتيجيتنا العامة ستكتسب إذا ارتفعت العقود الآجلة سيكون لدينا ثلاث مكالمات طويلة مع دلتا 0 5 لكل منهما، مما يعني أن لدينا صافي موقف طويل المدى بحلول 0 5 من ناحية أخرى، إذا كنا هبوطيين، يمكننا والحد من المكالمات طويلة لدينا واحد فقط، ونحن الآن جعل لنا صافي ش أورت بوسيتيون دلتا هذا يعني أننا صافية قصيرة العقود الآجلة من قبل -0 5 بمجرد إعادة الراحة مع هذه المفاهيم المذكورة أعلاه، يمكنك الاستفادة من استراتيجيات التداول المتقدمة معرفة المزيد في الاستحواذ على الأرباح مع موقف دلتا التداول المحايد. الخط السفلي إلى تفسير قيم دلتا الموقف، يجب عليك أولا أن نفهم مفهوم عامل خطر دلتا بسيط وعلاقتها إلى مراكز طويلة وقصيرة مع هذه الأساسيات في مكان، يمكنك البدء في استخدام موقف دلتا لقياس مدى صافي طويلة أو صافي قصيرة الكامنة كنت عند الأخذ بعين الاعتبار مجموعتك الكاملة من الخيارات والعقود الآجلة تذكر، هناك خطر الخسارة في خيارات التداول والعقود الآجلة، لذلك التجارة فقط مع رأس المال المخاطر. سعر الفائدة الذي مؤسسة الإيداع تضفي الأموال المحفوظة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى آخر مؤسسة إیداعیة .1 تدبیر إحصائي لتشتت العائدات لمؤشر أمن أو سوق معین یمکن تقییم التقلب. الذي صدر في عام 1933 باعتباره القانون المصرفي، الذي يحظر على المصارف التجارية من المشاركة في الاستثمار. تشير الرواتب غير الزراعية إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة للعمل. الختصار العملة أو رمز العملة للروبية الهندية إنر، عملة الهند تتكون الروبية من 1. محاولة أولية على أصول الشركة المفلسة من المشتري المهتمة التي اختارتها الشركة المفلسة من مجموعة من مقدمي العروض. دلتا العقود الآجلة ليست هي نفسها كما في دلتا العقود الآجلة غالبا ما تكون نقطة الارتباك بالنسبة للطلاب الفرق بين العقد الآجل والعقد الآجل هو أن العقد الآجل هو عقد أوتك تسوية عند الاستحقاق ويتم تسوية العقود الآجلة يوميا باستخدام حساب الهامش مع المقاصة. Forward دلتا. المنافع من موقف طويل في عقد إلى الأمام على الأصول تنتهي في الوقت T هو ست K حيث ست هو السعر النهائي للأصل و K هو المتفق عليها شراء أو ست ريك السعر على افتراض أسعار الفائدة الثابتة، وذلك باستخدام نظرية التسعير الأولية القيمة الحالية لهذه المكافأة في الوقت t فت تبدأ فت e ماثب ست ماثكال فت K ست ه نهاية K دلتا فراك هو 1.Futures Delta. Let F ر، T تدل على سعر العقود الآجلة في الوقت t لتسليم الأصل في الوقت T يتم تسوية العقود الآجلة يوميا بمبلغ معين من خلال التغير في سعر العقود الآجلة بحيث تكون دلتا فراك في هذه الحالة البسيطة F t، T ست e وبالتالي فإن الدلتا e.